基于R语言的时间序列平稳性检验及实证分析 李文

平稳性检验是时间序列分析中的基础内容，R语言是数据分析的重要工具，本文把两者结合在一起研究时间序列的平稳性。首 先基于单位根检验的基本原理，简要介绍了ADF检验法、PP检验法、DF-GLS检验法；KPSS检验法和NP检验法，其次分析了R语言中的 单位根检验；最后开展实证分析，以国家外汇管理局官网公布的中国宏观经济变量为研究对象，对经常项目差额、人民币汇率日对数收 益率与出口额等3个变量的序列数据，用R语言进行单位根检验和时间序列平稳性分析。

 

单位根检验方法分为5类，即非季节性时间序列单位根检验、 季节时间序列的单位根检验、面板数据的单位根检验、退势单位根 检验和结构突变序列的单位根检验。非季节时间序列单位根检验 方法有DF检验、ADF检验、WS检验、RMA检验、PP 检验、KPSS检验、ERS点检验、NP检验。季节时间序列的单位根检 验有DHF检验、HEGY检验、Kunst检验。面板数据的单位根检验有 Quah检验、LLC检验、IPS检验、崔仁检验、MW检验、Bai-Ng检验、 Hadri检验、Breitung检验。退势单位根检验有GLS退势检验、KGLS 退势检验、ROLS退势检验。结构突变序列的单位根检验有Perron 检验、Zivot-Andrews方法、BLS检验的方法、递归检验的方法、滚 动检验的方法、循序检验的方法。

 

非平稳时间序列的类型

　　随机游走过程

　　随机趋势过程　

　　趋势平稳过程(非平稳过程)

　　趋势非平稳过程

  　

   

 

 R中的单位根检验

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

[1] 张晓峒,白仲林.退势单位根检验小样本性质的比较[J].数量经 济技术经济研究,2005(5).

[2] 房林,邹卫星.多种单位根检验法的比较研究[J].数量经济技术 经济研究,2007(1).

[3] 靳庭良.DF单位根检验的势及检验式的选择[J].统计与决 策,2005(5).

[4] 栾惠德.带有结构突变的单位根检验——文献综述[J].数量经 济技术经济研究,2007(3).

[5] 陈双金.时间序列的单位根检验方法比较[D].电子科技大 学,2013.

[6] 左秀霞.趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究[J].统计 与信息论坛2014(02).

[7] Dickey D,Fullerw.Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root[J].Journal of the American Statistical Association,1979(74).

[8] PerronP.The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis [J].Econometrica,1989(57).

[9] Ng．S,Perron， P.Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power[J].Econometrics,2001(69).