夏普比率考量策略要注意的几个问题
摘要：首先，夏普比率是向后看的。它只考虑历史回报分布和波动性，而不考虑未来发生的回报。当根据夏普比率做出判断时，有一个隐含的假设，即过去将与未来相似。然而，这种情况并非总是如此，尤其是在市场制度变化的情况下。 夏普比率计算假设所使用的回报是正态分布的（即高斯分布）。但是，市场经常遭受高于正态分布的峰度。从
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posted @ 2024-06-29 11:43
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