机器学习交易系统实验比较
摘要：强化深度机器学习，是基于两个状态量之间的奖励值(reward)实现的。也可以说是两个相邻状态的价格变化。 目前只考虑了日内短线学习。 原因： 做日内交易测试只考虑主力合约的数据，没有换月、夜盘等不正确数据的影响。 短线数据切片小，数量大，有利于发挥深度学习的强项。 问题： 在机器学习状态中，只针对相
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posted @ 2022-03-01 10:00
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