08 2021 档案
摘要：一、概述 （F检验）显著性检验：检测自变量是否真正影响到因变量的波动。 （t检验）回归系数检验：单个自变量在模型中是否有效。 二、回归模型检验 检验回归模型的好坏常用的是F检验和t检验。F检验验证的是偏回归系数是否不全为0（或全为0），t检验验证的是单个自变量是否对因变量的影响是显著的（或不显著）。
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摘要：回归分析的使命 使命1：回归分析要去识别并判断：哪些X变量是同Y真的相关，哪些不是。 统计学中有一个非常重要的领域，叫做“变量选择”。（逐步回归法） 使命2：去除了那些同Y不相关的X变量，那么剩下的，就都是重要的、有用 的X变量了。接下来回归分析要回答的问题是：这些有用的X变量同Y的相关 关系是正的
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摘要：回归平方和 ESS，残差平方和 RSS，总体平方和 TSS 残差平方和越小，自变量与因变量之间的相关性越好 总变差（TSS）：被解释变量Y的观测值与其平均值的离差平方和（总平方和）(说明 Y 的总变动程度） 解释了的变差（ESS）：被解释变量Y的估计值与其平均值的离差平方和（回归平方和） 剩余平方和
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