2016 年 3月 9 日随笔档案 - Jinjun

2016年3月9日

摘要： Let $0<H<1.$ a real-valued Gaussian process $(B_H(t))_{t\ge 0}$ is called fractional Brownian motion (fBm) if $E(B_H(t))=0$ and $$E(B_H(t)B_H(s))=\fra 阅读全文

posted @ 2016-03-09 06:27 Jinjun 阅读(109) 评论(0) 推荐(0) 编辑