均值估计标准差(Standard Deviation) 和 标准误差(Standard Error)
最近一直在研究均值估计之类的问题,下午正好有机会和大家分享一下.
本文摘自
Streiner DL.Maintaining standards: differences between the standard deviation and standarderror, and when to use each. Can J Psychiatry 1996; 41: 498–502.
标准差(Standard Deviation)
标准差，缩写为S.D., SD, 或者 s (就是为了把人给弄晕？)，是描述数据点在均值（mean）四周聚集水平的指标。
如果把单个数据点称为“Xi,” 因此 “X1” 是第一个值，“X2” 是第二个值，以此类推。均值称为“M”。初看上去Σ(Xi-M)就可以作为描述数据点散布情况的指标，也就是把每个Xi与M的偏差求和。换句话讲，是（单个数据点—数据点的均匀）的总和。
看上去挺有逻辑性的，但是它有两个缺点。
第一个困难是：上述定义的结果永久是0。根据定义，高出均值的和永久即是低于均值的和，因此它们相互抵消。可以取差值的绝对值来处理（也就是说，忽略负值的符号），但是由于各种神秘兮兮的原因，统计学家不喜欢绝对值。另外一个剔除负号的方法是取平方，因为任何数的平方肯定是正的。所以，我们就有Σ(Xi-M)2。
另外一个问题是当我们增加数据点后此等式的结果会随之增大。比如我们手头有25个值的样本，根据前面公式计算出SD是10。如果再加25个一模一样的样本，直觉上50个大样本的数据点分布情况应当不变。但是我们的公式会产生更大的SD值。好在我们可以通过除以数据点数量N来填补这个漏洞。所以等式就酿成Σ(Xi-M)2/N.
根据墨菲定律，我们处理了两个问题，就会随之产生两个新问题。
第一个问题（或者我们应当称为第三个问题，这样能与前面的相衔接）是用平方抒发偏差。假设我们丈量自闭症儿童的IQ。或许会发现IQ均值是75, 散布水平是100 个IQ点平方。这IQ点平方又是什么东西？不过这轻易处理：用结果的平方根替代，这样结果就与原来的丈量单位一致。所以上面的例子中的散布水平就是10个IQ点，变得更加轻易理解。
最后一个问题是目前的公式是一个有偏估计，也就是说，结果总是高于或者低于实在的值。解释稍微有点庞杂，先要绕个弯。在少数情况下，我们做研究的时候，更感兴致样本来自的整体（population）。比如，我们探查有年轻男性精神分裂症患者的家庭中的外现情绪（expressed emotion，EE)水平时，我们的兴致点是全部满意此条件的家庭（整体），而不单单是哪些受研究的家庭。我们的工作就是从样本中估计出整体的均值（mean）和SD。因为研究应用的只是样本，所以这些估计会与整体的值未知水平的偏差。幻想情况下，计算SD的时候我们应当晓得每个家庭的分值(score)偏离整体均值的水平，但是我们手头只有样本的均值。
根据定义，分值样本偏离样本均值的水平要小于偏离其他值，因此应用样本均值减去分值失掉的结果总是比用整体均值（还不晓得）减去分值要小，公式产生的结果也就偏小（当然N很大的时候，这个偏差就可以忽略）。为了改正这个问题，我们会用N-1除，而不是N。总之，最后我们失掉了修正的标准差的（估计）公式（称为样本标准差）：
顺带一下，不要直接应用此公式计算SD，会产生很多舍入误差(rounding error)。统计学书一般会提供另外一个同等的公式，能获得更加精确的值。
当初我们完成了全部推导工作，这象征着什么呢？
假设数据是正态分布的，一旦晓得了均值和SD，我们便晓得了分值分布的全部情况。对于任一个正态分布，大概2/3（精确的是68.2%）的分值会落在均值-1 SD和均值+1 SD之间，95.4%的在均值-2 SD 和均值+2 SD之间。比如，大部份研究生或者职业院校的入学考试（GRE,MCAT,LSAT和其他折磨人的手段）的分数分布（正态）就计划成均值500，SD 100。这象征68%的人得分在400到600之间，略超越95%的人在300到700之间。应用正态曲线的概率表，我们就能准确指出低于或者高于某个分数的比例是多少。相反的，如果我们想让5%的人淘汰掉，如果晓得当年测试的均值和SD，依靠概率表，我们就能准确划出最低分数线。
总结一下，SD告知我们分值围绕均值的分布情况。当初我们转向标准误差（standard error）。
标准误差(Standard Error)
前面我提到过大部份研究的目标是估计某个整体(population)的参数，比如均值和SD（标准方差）。一旦有了估计值，另外一个问题随之而来：这个估计的精确水平如何？这问题看上去无解。我们实际上不晓得确实的整体参数值，所以怎么能评价估计值的亲近水平呢？挺符合逻辑的推理。但是以前的统计学家们没有被吓倒，我们也不会。我们可以求助于概率：（问题转化成）实在整体均值处于某个范围内的概率有多大？（格言：统计象征着你不需要把话给说绝了。）
答复这个疑问的一种方法重复研究（实验）几百次，获得很多均值估计。然后取这些均值估计的均值，同时也得出它的标准方差（估计）。然后用前面提到的概率表，我们可估计出一个范围，包括90%或者95%的这些均值估计。如果每个样本是随机的，我们就可以安心肠说实在的（整体）均值90%或者95%会落在这个范围内。我们给这些均值估计的标准差取一个新名字：均值的标准误差（the standard error of the mean），缩写是SEM,或者，如果不存在混杂，直接用SE代表。
但是首先得处理一个小纰漏：重复研究（实验）几百次。现今做一次研究已很困难了，不要说几百次了（即使你能花费整个余生来做这些实验）。好在一贯给力的统计学家们已想出了基于单项研究（实验）确定SE的方法。让我们先从直观的角度来讲：是哪些要素影响了我们对估计精确性的判断？一个显著的要素是研究的范围。样本范围N越大，反常数据对结果的影响就越小，我们的估计就越亲近整体的均值。所以，N应当出当初计算SE公式的分母中：因为N越大，SE越小。类似的，第二要素是：数据的稳定越小，我们越相信均值估计能精确反应它们。所以，SD应当出当初计算公式的分子上：SD越大，SE越大。因此我们得出以下公式：
(为什么不是N? 因为实际是我们是在用N除方差SD2，我们实际不想再用平方值，所以就又采用平方根了。)
所以，SD实际上反应的是数据点的稳定情况，而SE则是均值的稳定情况。
置信区间(Confidence Interval)
前面一节，针对SE，我们提到了某个值范围。我们有95%或者99%的信念以为实在值就处在当中。我们称这个值范围为“置信区间”，缩写是CI。让我们看看它是如何计算的。看正态分布表，你会发现95%的区域处在-1.96 SD 和+1.96 SD 之间。回顾到前面的GRE和MCAT的例子，分数均值是500，SD是100，这样95%的分数处在304和696之间。如何失掉这两个值呢？首先，我们把SD乘上1.96，然后从均值中减去这部份，便失掉下限304。如果加到均值上我们便失掉上限696。CI也是这样计算的，不同的地方是我们用SE替代SD。所以计算95%的CI的公式是：95%CI= 均值± ( 1.96 x SE)。
选择SD, SE和CI
好了，当初我们有SD, SE和CI。问题也随之而来：什么时候用？选择哪个指标呢？很显著，当我们描述研究结果时，SD是必须报告的。根据SD和样本大小，读者很快就能获知SE和任意的CI。如果我们再添加上SE和CI，是不是有重复之嫌？答复是：“YES”和“NO”兼有。
本质上，我们是想告之读者通常数据在不同样本上是存在稳定的。某一次研究上获得的数据不会与另外一次重复研究的结果一模一样。我们想告之的是期望的差异到底有多大：可能稳定存在，但是没有大到会修改结论，或者稳定足够大，下次重复研究可能会得出相反的结论。
某种水平上来讲，这就是检验的显著水平，P level 越低，结果的偶然性就越低，下次能重复出类似结果的可能性越高。但是显著性检验，通常是黑白分明的：结果要么是显著的，要么不是。如果两个实验组的均值差别只是勉强通过了P < 0.05的红线，也经常被当成一个很稳定的结果。如果我们在图表中加上CI，读者就很轻易确定样本和样本间的数据稳定会有多大，但是我们选择哪个CI呢？
我们会在图表上加上error bar（误差条，很难听），通常同等于1个SE。好处是不用选择SE或者CI了（它们指向的是一样的东西），也无过多的计算。不幸的这种方法传递了很少有用信息。一个error bar (-1 SE,+1 SE )同等于68%的CI；代表我们有68%的信念真的均值（或者2个实验组的均值的差别）会落在这个范围内。糟糕的是，我们习惯用95%，99% 而不是68%。所以让忘记加上SE吧，传递的信息量太少了，它的主要用途是计算CI。
那么把error bar加长吧，用2个SE如何？这好像有点意思，2是1.96的不错估计。有两方面的好处。首先这个方法能显示95%的CI，比68%更有意义。其次能让我们用眼睛检验差别的显著性（至少在2个实验组的情况下是如此）。如果下面bar的顶部和上面bar的底部没有重叠，两个实验组的差异必定是显著的（5%的显著水平）。因此我们会说，这2个组间存在显著差别。如果我们做t-test，结果会验证这个发现。这种方法对超越2个组的情况就不那么精确了。因为需要多次比较（比如，组1和组2，组2和组3，组1和组3），但是至少能给出差别的粗略指示。在表格中展示CI的时候，你应当给出确实的数值（乘以1.96而不是2）。
总结
SD反应的是数据点围绕均值的分布状况，是数据报告中必须有的指标。SE则反应了均值稳定的情况，是研究重复多次后，期望失掉的差异水平。SE自身不传递很多有用的信息，主要功能是计算95%和99%的CI。 CI是显著性检验的补充，反应的是实在的均值或者均值差别的范围。
一些期刊已把显著性检验抛弃了，CI取而代之。这可能走过头了。因为这两种方法各有优点，也均会被误用。比如，一项小样本研究可能发现控制组和实验组间的差别显著（0.05的显著水平）。如果在结果展示加上CI，读者会很轻易看到CI十分宽，说明对差别的估计是很粗糙的。与之相反，大量鼓吹的被二手烟影响的人数，实际上不是一个均值估计。最好的估计是0，它有很宽的CI，报道的却只是CI的上限。
总之，SD、显著性检验，95%或者99% 的CI，均应当加在报告中，有利于读者理解研究结果。它们均有信息量，能相互补充，而不是替代。相反，“裸”的SE的并不能告知我们什么信息，多占据了一些篇幅和空间而已。
文章结束给大家分享下程序员的一些笑话语录：
问路
有一个驾驶热气球的人发现他迷路了。他降低了飞行的高度，并认出了地面 上的一个人。他继续下降高度并对着那个人大叫，“打扰一下，你能告诉我我 在哪吗？”
下面那个人说：“是的。你在热气球里啊，盘旋在 30 英尺的空中”。
热气球上的人说：“你一定是在 IT 部门做技术工作”。
“没错”，地面上的人说到，“你是怎么知道的？”
“呵呵”，热气球上的人说，“你告诉我的每件事在技术上都是对的，但对都没 有用”。
地面上的人说，“你一定是管理层的人”。
“没错”，热气球上的人说，“可是你是怎么知道的？”
“呵呵”，地面上的那人说到，“你不知道你在哪里，你也不知道你要去哪，你 总希望我能帮你。你现在和我们刚见面时还在原来那个地方，但现在却是我 错了”。
