7.1&7.2 logistics 基本公式

一.相关符号说明

• p：事件y=1的概率（违约概率）
• logit函数：ln{p/(1-p)},是logistics模型的因变量,又可以表示为z
• p/(1-p):比率；即logit函数是比率的自然对数
• 联系函数：应用概率P的函数形式（当因变量为二元变量，系统默认为logit函数）

二.代码实现

proc logistic data=dataset-name;

model status(event='1')=

var1 var2 var3...varn;

run;

三.计算违约概率p

p(status=1)=1/(1+exp(-z))