先利用DWT对收盘价做分解，然后将分解后其中一个分量结合SVM建立股票收盘价时间序列预测模型，将数据划分为训练集，测试集，验证集三个数据集进行分析建模。
整个程序已经写在了一起，直接替换数据就可以做预测。
程序内注释详细，直接替换数据就可以用。
数据要求是单列的时间序列数据。
程序可以出的图如下所示。
最终的预测模型为DWT-SVM时间序列预测模型。
不会替换数据的可以免费指导替换数据。
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