程序员学炒股(7) 股指期货收盘价对第二天开盘价有影响吗?

很多微博和文章都说,股指期货的收盘价对第二天开盘价影响很大,因为股指多交易15分钟,因此对股市的第二天开盘价影响非常大,网上有一个文章是这样说的:

“股指期货开盘早于股市15分钟,收盘又晚15分钟,国泰君安研究员曾统计,股指期货晚收盘15分钟的涨跌对于次日期指走势的预测准确率达到了70%。”

看看这个文章的作者是江恩艾略特道氏,虽然不知道是啥,但是看着还是很唬人的,再看看这篇文章的访问次数695567次,可见还是有影响力的。

如果这篇文章说的是真的话,能够预测到第二天开盘的大盘也是很不错滴,我们前面判断了大盘涨的话,对于个股来说,上涨的相关系数甚至可以达到0.85呢,这是非常有价值的盈利线索。在股票市场里面,我们不可能找到所有的盈利线索,只要找到一条,能够使我们盈利,就足够了。

我们首先来获得股指期货的历史交易数据,发现网上还没有现成的,这个难不倒我们,让我们从中国金融期货交易所的网站上抓取。

写一个爬虫对我们来说还是很容易的,有了前面的数据做准备,我们很容易得到股市哪天开盘了,根据度娘的信息,股指期货使2010年4月16日开始的。

SELECT DISTINCT 日期 FROM StockIndex Where 日期>'2010-04-15'

接下来就是爬虫爬爬爬了,直接上代码

复制代码
var list = new List<DateTime>();
            string connString = "Data Source=.;Initial Catalog=Stock;Integrated Security=True";
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connString))
            {
                connection.Open();
                String SQL = "SELECT DISTINCT 日期 FROM StockIndex Where 日期>'2010-04-15'";
                SqlCommand CMD = new SqlCommand(SQL, connection);
                SqlDataReader reader = CMD.ExecuteReader();
                while (reader.Read())
                {
                    list.Add(Convert.ToDateTime(reader[0]));
                }
            }

            var webClient = new WebClient();
            webClient.Encoding = System.Text.Encoding.Default;
            foreach (var date in list)
            {
                String url = String.Format("http://www.cffex.com.cn/fzjy/mrhq/{0}/{1}/index.xml", date.ToString("yyyyMM"), date.ToString("dd"));
                webClient.DownloadFile(url, @"C:\Users\20060737\Documents\My Code\" + date.ToString("yyyy-MM-dd") + ".xml");
                
            }
     
复制代码

最后把各个XML解析一下,我为了方便就直接存储在Excel之中了,毕竟不需要每天都分析,只要分析一次就够了。

然后再就是计算第二天的股票涨跌幅,这个直接在数据库中一个SELECT语句就出来了,最后汇总如下:

  大家根据Excel中的CORREL公式,很容易得出来,这玩意真的是哪个都不相关...

可见至少股指期货,不管是哪种股指期货的当天涨跌幅对于第二天的股市开盘情况都没啥关系。

posted @   小钊^^  阅读(1693)  评论(4编辑  收藏  举报
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