程序员学炒股(2) 个股和大盘的关系

     买股票最先要看大盘，不过这大盘和个股之间的关联度到底有多大呢？这个问题值得考虑考虑。大家也都知道牛市的时候，所有的股票都上涨，买啥都赚钱，熊市的时候，几乎所有股票都下跌，不过到底哪些股票和大盘的关联性更强呢？很多人都说指数是可以造假的，到底指数能不能代表股市的总体趋势呢？这个问题肯定难不倒我们程序员，毕竟我们都是受过高等教育，学过概率论和数理统计的。我们先回顾一下，内容复制自山东    胡大波的《线性回归中的相关系数》一文。

对于我们来说，接下来就要计算各个股票和大盘的相关性了，按照这上面的说明，如果超过0.75则相关性很强。

不过在计算的时候，我们股票的数据需要修正一番，主要如下：

1) 股票需要考虑除权除息日的影响，因为我们计算的数据足够多，而在Daydata表中，除权除息日的股票名称都加了XD，我们很容易辨识，只要把这些数据剔除就可以了

2) 股票停牌的影响，在大盘剧烈波动的时候，很多股票停盘自救，而复盘以后，很可能会补涨或补跌，而股票每天的涨跌幅只有±10%，因此可能需要多日补涨或补跌，而这个天数如何确定。我自己观察了一下，为了简单起见，我个人认为统一按照停牌后前5天有影响，过了5天就没有影响了计算。

所需的理论知识都具备了，那剩下来就是计算了，大家看到这么复杂的公式，肯定头昏眼花了，不过好在第一我们有库，叫做Math.Net,API点击这里，第二我们有Excel，Excel有个函数CORREL，可以直接计算两个数列的相关性，说明点击这里。

为了方便，我们先把数据复制到Excel中操作，在下一节中，再计算各个股票和各个指数的相关性。

获得数据对于我们来说很容易，一个SQL 语句就出来了，我们就先计算中石油和上证指数的关系吧，SQL语句如下：

select a.日期,a.涨跌幅 中石油涨跌,b.涨跌幅 大盘涨跌 from 
(
select 日期,涨跌幅 from dbo.DayData
where 股票代码='601857' AND 股票名称 not like 'XD%') a,
(select 日期,涨跌幅 from StockIndex 
where 股票代码='000001' ) b
 WHERE a.日期=b.日期

得到数据如下：

　　代入EXCEL，直接用CORREL，得到相关系数为0.63，那看看工商银行呢，得到相关系数为0.65。可见大盘和个股关系还是比较大的。但是大盘和谁的关系更紧密一些呢？这个我们下一节再说。

 

posted @   小钊^^  阅读(1334)  评论(0)  编辑  收藏  举报
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