Alpha量化系列七：网格交易法
Alpha量化系列七：网格交易法
一、背景
量化交易中，有两个经典的交易策略：网格交易法、海龟交易法。其中网格交易主要因对震荡行情，而海龟交易法则主要应对趋势行情。
因此，我们需要对这两种策略进行研究和分析，给出其核心思想，优缺点和适用场景。
二、Summary
- 核心思想：股票价格在一定时间内，围绕其均值上下波动。
- 优缺点：实现简单，能在震荡市场持续获利。无法把握趋势行情。
- 适用场景：
- 适用于外汇，加密货币等实时交易且不断震荡的标的。
- 在A股市场交易时，需要选择长期上涨确定性高的标的。
三、调研记录
1.什么是网格交易？
股市、外汇等市场大致上可以根据幅度变化分为震荡行情和趋势行情。震荡行情下，股价在一定范围内上下波动，价格均线基本维持水平。对长期持有者而言，由于最终价格与起始价格一致，所以这种市场中，长期持有者是无法赚钱的。
震荡行情下，股票价格会围绕着其价值曲线上下波动，但是其最终价格会回归到其价值曲线。在这种情况下，只要在价格偏低时买入，在价格偏高时卖出即可，简单来说就是低买高卖。目前市场上有很多简单策略都是围绕这个核心逻辑构建的，比如布林带策略，RSI策略等。
但是这些策略在构建时，没有进行仓位控制，只是单纯的买入或卖出。因此常常会出现这种情况：股价已经比较低了，但是还没有触及底线就开始升高，没有触发买入信号，因此错过了这一波行情。
网格交易，针对不同的股价设置了不同的仓位预期，然后根据价格变化来加仓、减仓。价格上升时减仓，价格下跌时加仓。在这个过程中，不断降低持仓成本，然后从中获利。
例如，外汇交易员可以在设定价格之上，每0.25个点买入100份，同时在设定价格之下每0.25点卖出100份。
2. 优缺点分析
- 优点：实现简单，具有低位加码，高位减码的特点，因此可以大幅降低投资回撤，且有效提高获得正收益的概率。
- 缺点：无法把握趋势行情。当股价持续上涨或持续下跌，而网格设置却没有包含这个价格区间，俗称"破网"。这种情况下会导致收益不足或持续亏损。
3. 适用场景
网格交易法的核心是价格中性，即价格在一定时间内会在一个核心附近上下波动。这个方法在震荡市中有着非常好的表现。不管K线如何变动，只要最终收盘价回到原点，收益都取决于你卖出的格子数。
针对这种特点，网格交易法主要用在外汇市场、加密货币市场等T0交易且价格不断震荡的市场。如果想要在股票市场使用网格交易，则要选择长期上涨确定性高的标的，在单边下行的趋势里网格交易也是无法盈利的。
四、实战记录
我在比特币交易市场中，对网格交易法进行了实盘测试。从交易历史看，选择一个比较低的进入点位，并设置合适的上下界，基本能做到稳定盈利。为了降低价值波动，可以选择同时交易多种货币来平抑风
