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标题 2.小标题 公式: $$\int_0^\infty e^{ x^2}dx=\sqrt\pi/2$$ 阅读全文
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交易与风险是永远分不开的。任何一笔交易都会改变头寸的风险。例如股票建仓,再例如平掉一笔股指期货,再例如卖出一手期权。等等。当这个动作做完的时候,你的总头寸的风险状态立马发生了改变。因为要达成成功的交易,必须对风险进行建模。在期权里这是价格微分的Greeks分解,在量化投资里这是BARRA的多因子结构... 阅读全文
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Girsanov定理考虑布朗运动,如果定义新过程则在由RN导数过程 诱导的测度变换下,是下的鞅。证明思路:(1)利用Ito引理证明是鞅(2)证明,从而是一个RN导数过程(3)证明是鞅(4)证明是下的鞅(5)证明,再由Levy定理证明结论。可以将之扩展到多维,即,如果有独立布朗运动的变换,其中,每一个的变换与一维情形一样,则相应的RN过程为 扩散过程下的完备市场假设市场由个自由度的布朗运动驱动,市场上有种可交易资产,则其扩散微分方程为 坐标变换,定义新的维布朗运动 其中 在为常数时就是线性变换,这时为相关,满足 这时我们观测到的市场是 回到开始的模型,我们希望找到风险中性测度,利用Girsa.. 阅读全文
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今天没事用C写了下快排。C++泛型算法库里有sort(),因此已经很少自己写了。 1 #include <stdbool.h> 2 3 /* QuickSort Algorithim */ 4 void QuickSort(int *begin, int *end) 5 { 6 if(begin == end)return; 7 int *left = begin, *right = end-1; 8 int tmp; //for swap; 9 10 bool L2R = false; //search direction11 12 ... 阅读全文
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写了一个类,主要目的是实现csv文件的读取和处理以及操作。包括计算收益率,按月合并,等等。csv文件需满足:第一列为日期,且格式为yyyy-mm-dd。 1 //FileReader.h 2 3 #ifndef FILEREADER_H 4 #define FiLEREADER_H 5 #include<string> 6 #include<vector> 7 8 9 10 class FileReader11 {12 public:13 14 enum Term { day, month };15 16 FileReader(const std::str... 阅读全文
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反正啃了一个月,CP4也肯得差不多了,高级主题过段时间再说。看金融吧。回头还得帮人做SAS作业。真想把quant面经发上来。问了问师兄,说今年最多招两个人。不敢发了。感觉我是不是很自私。我觉得不管面的结果怎样,最后应该还是会去杨总那里的吧。所以我就是个大奇葩。虽然杨总说quant那帮人都是被洗脑的。我其实最喜欢的事就是research。Fixed income的quant的活我觉得很match。中信给了一个职位,用的库就是C++ quantlib。可惜只招一个人。投了,看缘分。 阅读全文
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杂记一下因为帮某妹子调C程序菜发现两件事一、标准C不支持引用传递二、标准C不支持默认实参妹子的C语言老师似乎搞不清楚这两件事。甚至不知道gcc是啥。只是不停的说vc6里面可以的啊blabla......用泥煤啊.......另外补充一个,就是C中的struct和C++中的struct不是一个东西。C++中的struct是默认标号和默认继承方式都为public的class。而C中的struct仅仅就是一堆数据放在一块。此外日常开发中C++已经极少用到union。 阅读全文
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这篇晚上回来重写,先吐个槽.今年上半年的时候面quant问我讲virtual constructor...印象里标准C++里根本没这东西,完全不知所以然,如今看了C++ Design Patterns这书才知道都是被这书惹的祸,标题叫virtual constructor其实讲的都是virtual copy constructor,而且严格说来只能叫做用virtual机制实现的clone()函数......能不能不要这么坑爹。--------------------------------分割线------------------------------------下面谈一下随机数的种子的问题 阅读全文
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这里谈一下后自增操作符++其实现在任何一个见过++i;和i++;的人都明白它的初步原理是啥。很多程序员都会说出下面这段话:前自增代表先自增再操作,后自增代表先操作后自增。这个先和后的说法实际上并不准确,例如下面这个程序: 1 #include<list> 2 3 int main() 4 { 5 list<int> testlist; 6 for(int ix=0;ix<10;++ix)testlist.push_back(ix); 7 8 list<int>::iter = testlist.begin(); 9 while(!testlist.em 阅读全文
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现在这是一个阿猫阿狗都知道什么是Black-Scholes的年代了。但是对于随机分析在衍生品定价中的逻辑,其实没有多少人(甚至没有多少书)写清楚。首先,下面这个公式是一个普适的、非模型依赖的公式:这件事情说了一件很白痴的事情,那就是如果时刻持有的股票头寸是,那么股价变动引起的资产总额变动是股价的变动额乘以。但是似乎有一点不同,因为这里加上了贴现因子,通常情况下它等于。这是什么意思呢?因为你放在现金账户里的钱会产生利息,也就是按照指数增长。因此只有两边同时去除掉利息的影响,亦即乘以贴现因子,上面的逻辑才成立。对于多维情况,很简单的可以推广成为这两个公式不涉及具体的模型,很"物理&quo 阅读全文