摘要： 交易与风险是永远分不开的。任何一笔交易都会改变头寸的风险。例如股票建仓，再例如平掉一笔股指期货，再例如卖出一手期权。等等。当这个动作做完的时候，你的总头寸的风险状态立马发生了改变。因为要达成成功的交易，必须对风险进行建模。在期权里这是价格微分的Greeks分解，在量化投资里这是BARRA的多因子结构... 阅读全文