摘要： Girsanov定理考虑布朗运动，如果定义新过程则在由RN导数过程 诱导的测度变换下，是下的鞅。证明思路：（1）利用Ito引理证明是鞅（2）证明，从而是一个RN导数过程（3）证明是鞅（4）证明是下的鞅（5）证明，再由Levy定理证明结论。可以将之扩展到多维，即，如果有独立布朗运动的变换，其中，每一个的变换与一维情形一样，则相应的RN过程为 扩散过程下的完备市场假设市场由个自由度的布朗运动驱动，市场上有种可交易资产，则其扩散微分方程为 坐标变换，定义新的维布朗运动 其中 在为常数时就是线性变换，这时为相关，满足 这时我们观测到的市场是 回到开始的模型，我们希望找到风险中性测度，利用Girsa.. 阅读全文