摘要： 现在这是一个阿猫阿狗都知道什么是Black-Scholes的年代了。但是对于随机分析在衍生品定价中的逻辑，其实没有多少人（甚至没有多少书）写清楚。首先，下面这个公式是一个普适的、非模型依赖的公式：这件事情说了一件很白痴的事情，那就是如果时刻持有的股票头寸是，那么股价变动引起的资产总额变动是股价的变动额乘以。但是似乎有一点不同，因为这里加上了贴现因子，通常情况下它等于。这是什么意思呢？因为你放在现金账户里的钱会产生利息，也就是按照指数增长。因此只有两边同时去除掉利息的影响，亦即乘以贴现因子，上面的逻辑才成立。对于多维情况，很简单的可以推广成为这两个公式不涉及具体的模型，很"物理&quo 阅读全文

摘要： 继承和派生这里主要总结一下访问控制的问题。如果class A{};class B:A public/private/protect{};则B是A的子类，于是对于A中的成员按照标号，B中的访问规则是如果在A中是private，则类B中不能访问（初始化时要在初始化列表中调用A的构造函数）如果在A中是protected或者public，则类B中可以访问以上两点是针对在类的内部说的，与继承方式无关。继承方式只影响派生类对象对基类成员的访问：对于private继承，则派生类对象不能访问一切基类成员对于protected继承，则派生类对象不能访问一切基类成员对于public继承，派生类对象不能访问基类的p 阅读全文