测试环境：
win10 + VS2013
一，点击主窗口的异常，可以catch到。
二，弹出的新窗口的按钮异常，可以catch到。
三，System.Timers.Timer的异常catch不到。
四，新线程catch不到。
一，建立一个WinForm项目。
static void Main()
{
try
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
Application.Run(new Form1());
}
catch(System.Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}
}
在Form1上增加4个按钮，响应函数如下：
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Throw();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 form = new Form2();
form.ShowDialog();
}

public void ThrowOnTimer(object source, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
{
throw (new System.Exception("自定义异常"));

}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Timers.Timer t = new System.Timers.Timer(500);//实例化Timer类，设置间隔时间为10000毫秒；
t.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(ThrowOnTimer);//到达时间的时候执行事件；
t.AutoReset = true;//设置是执行一次（false）还是一直执行(true)；
t.Enabled = true;//是否执行System.Timers.Timer.Elapsed事件；
}

void Throw()
{
throw (new System.Exception("自定义异常"));
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Threading.Thread thread = new System.Threading.Thread(Throw);
thread.Start();
}
增加一个WinForm
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 form = null;
form.ShowDialog();
}

//处理UI线程异常
Application.ThreadException += new System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(doEx.ThreadExceptionEventHandler);
//处理非UI线程异常
AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += new UnhandledExceptionEventHandler(doEx.UnhandledExceptionEventHandler);

可以截获异常，但无法取消系统的处理。