高斯－马尔可夫定理(Gauss-Markov Theorem)

在统计学中，高斯－马尔可夫定理(Gauss-Markov Theorem)陈述的是：在线性回归模型中，如果误差满足零均值、同方差且互不相关，则回归系数的最佳线性无偏估计(BLUE, Best Linear unbiased estimator)就是普通最小二乘法估计;

误差不需要假定误差满足独立同分布(iid)或正态分布，而仅需要满足

• 零均值、
• 不相关
• 同方差 这三个稍弱的条件。

注意：这里面最佳指的是“估计量”的“方差”最小。

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%E2%80%93Markov_theorem