摘要：
联立方程模型（Simultaneous Equations Model, SEM）是一类包含多个相互依赖变量的统计模型，用来描述这些变量之间的相互关系。在传统的单一方程模型中，通常假设某个因变量仅仅受到若干自变量的影响，而这些自变量是外生的。然而，在现实经济中，变量之间往往是相互影响的，比如收入和消 阅读全文
摘要：
正态性检验（Normality Test）是一种用于判断数据是否服从正态分布的重要统计方法，许多统计模型，如线性回归、VAR模型等，要求残差或误差项服从正态分布。这一假设是保证模型估计有效性和推断准确性的关键条件，误差项的正态性有助于确保参数估计无偏、方差最小以及检验结果的可靠性。在时间序列分析中， 阅读全文
摘要：
向量自回归（VAR，Vector Autoregression）模型是一种广泛用于时间序列分析的统计工具，特别是在经济学和金融学领域中。VAR模型的关键优势在于其可以捕捉多个变量之间的相互依赖关系，而无需预设变量之间的因果顺序。这使得VAR模型在处理复杂动态系统时极具灵活性。VAR模型的基本结构是将 阅读全文