2024年10月16日
计量经济学(七)——时间序列GARCH模型
摘要： 金融市场中的波动性建模是金融计量经济学的重要研究内容。时间序列数据，尤其是金融市场数据，往往表现出强烈的波动聚集现象，这意味着波动率在某些时期较高，而在其他时期较低，波动性具有异方差性（heteroskedasticity）。为了有效描述这种现象，Engle（1982年）提出了ARCH（自回归条件异 阅读全文
posted @ 2024-10-16 21:09 郝hai 阅读(287) 评论(0) 推荐(0) 编辑