2018年12月10日
关于投资组合的进一步思考，当投资选项不只有两个时--Single index model
摘要： 1. 之前的探讨都是局限在投资选项只有两个：asset a 和 asset b。但是当投资选项变多，比如面对100支股票时，我们需要计算的参数就会变的特别多： 100 个expected returns 100 个standard deviations 100(100-1)/2=4950 个 cor 阅读全文
posted @ 2018-12-10 20:56 波罗的海的海边的海宁 阅读(1057) 评论(0) 推荐(1) 编辑
使用Matlab计算Efficient frontier
摘要： 寻找slope最大点的函数 案例 对比有无 无风险借贷的lending 和 borrowing: Find the efficient frontier where short sales are allowed with and without risk less lending and borr 阅读全文
posted @ 2018-12-10 01:35 波罗的海的海边的海宁 阅读(1099) 评论(0) 推荐(1) 编辑