python量化笔记16之夏普比率计算公式

夏普比率计算公式只有一条，具体如下：

其中E(Rp)：投资组合预期年化报酬率。

Rf：年化无风险利率。

σp：投资组合年化报酬率的标准差。

举例而言，假如国债的回报是3%，而你的投资组合预期回报是15%，你的投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%,可以得出12%（代表超出无风险投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。

相关信息：

夏普理论告诉我们，投资时也要比较风险，尽可能用科学的方法以冒小风险来换大回报。所以说，投资者应该成熟起来，尽量避免一些不值得冒的风险。

同时在投资时如缺乏投资经验与研究时间，可以让真正的专业人士（不是只会卖金融产品给你的SALER）来帮到你建立起适合自己的，可承受风险最小化的投资组合。这些投资组合可以通过Sharpe Ratio来衡量出风险和回报比例。

 

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**************  Market Trend(市场趋势)  **************** Risk : 3.11 夏普比率-Sharp ratio : 0.08 ---------------------------------------------- Stock_code : 603912.SH  Position : 3.96% ---------------------------------------------- Stock_code : 300666.SZ  Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 300618.SZ  Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 002049.SZ  Position : 10.42% ---------------------------------------------- Stock_code : 300672.SZ  Position : 85.61% ---------------------------------------------- **************  Best Return(最佳回报)  ***************** Risk : 7.01 夏普比率-Sharp ratio : 0.1 ---------------------------------------------- Stock_code : 603912.SH  Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 300666.SZ  Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 300618.SZ  Position : 32.88% ---------------------------------------------- Stock_code : 002049.SZ  Position : 0.0% ---------------------------------------------- Stock_code : 300672.SZ  Position : 67.12% ----------------------------------------------   Process finished with exit code 0