Python自动化交易学习笔记（10）——1.添加卖出条件参数配置，2.交易单位大小

Demo10主要介绍如何自定义策略参数。

Demo10主要做了两处修改：

1.在策略中添加了自定义参数：<br><br>params = (
        ('exitbars', 5),
    ) 
 
2.在使用时，可使用self.params.exitbars进行调用：　
 
if len(self) >= (self.bar_executed + self.params.exitbars):

2.添加交易单位大小

1 2	`# 设置交易单位大小` `cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake` `=` `100)`

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from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)
import datetime  # 用于datetime对象操作
import os.path  # 用于管理路径
import sys  # 用于在argvTo[0]中找到脚本名称
import backtrader as bt # 引入backtrader框架
 
# 创建策略
class TestStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('exitbars', 5),
    )
    def log(self, txt, dt=None):
        ''' 策略的日志函数'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
    def __init__(self):
        # 引用data[0]数据的收盘价数据
        self.dataclose = self.datas[0].close
        # 用于记录订单状态
        self.order = None
        self.buyprice = None
        self.buycomm = None
    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            # 提交给代理或者由代理接收的买/卖订单 - 不做操作
            return
        # 检查订单是否执行完毕
        # 注意：如果没有足够资金，代理会拒绝订单
        if order.status in [order.Completed]:
            if order.isbuy():
                self.log(
                    '买入执行, 价格: %.2f, 成交金额: %.2f, 佣金 %.2f' %
                    (order.executed.price,
                     order.executed.value,
                     order.executed.comm))
 
                self.buyprice = order.executed.price
                self.buycomm = order.executed.comm
            else: # 卖
                self.log('卖出执行, 价格: %.2f, 买入成交金额: %.2f, 佣金 %.2f' %
                         (order.executed.price,
                          order.executed.value,
                          order.executed.comm))
            self.bar_executed = len(self)
        elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
            self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')
        # 无等待处理订单
        self.order = None
    def notify_trade(self, trade):
        if not trade.isclosed:
            return
        self.log('权益, 赢亏 %.2f, 总赢亏（含佣金） %.2f' %
                 (trade.pnl, trade.pnlcomm))
    def next(self):
        # 日志输出收盘价数据
        self.log('收盘价, %.2f' % self.dataclose[0])
        # 检查是否有订单等待处理，如果是就不再进行其他下单
        if self.order:
            return
        # 检查是否已经进场
        if not self.position:
            # 还未进场，则只能进行买入
            # 当日收盘价小于前一日收盘价
            if self.dataclose[0] < self.dataclose[-1]:
                # 前一日收盘价小于前前日收盘价
                if self.dataclose[-1] < self.dataclose[-2]:
                    # 买买买
                    self.log('买入信号, %.2f' % self.dataclose[0])
                    # 记录订单避免二次下单
                    self.order = self.buy()
        # 如果已经在场内，则可以进行卖出操作
        else:
            # 卖卖卖
            if len(self) >= (self.bar_executed + self.params.exitbars):
                self.log('卖出信号, %.2f' % self.dataclose[0])
                # 记录订单避免二次下单
                self.order = self.sell()
 
# 创建cerebro实体
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加策略
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
# 先找到脚本的位置，然后根据脚本与数据的相对路径关系找到数据位置
# 这样脚本从任意地方被调用，都可以正确地访问到数据
modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
datapath = os.path.join(modpath, 'F:/GZH/自动化交易/历史数据/sh.600173history_k_data2021-12-31-2021-12-31.csv')
# 创建价格数据
data = bt.feeds.GenericCSVData(
    dataname = datapath,
    fromdate = datetime.datetime(2019, 10, 1),
    todate = datetime.datetime(2020, 2, 29),
    nullvalue = 0.0,
    dtformat = ('%Y/%m/%d'),
    datetime = 0,
    open = 1,
    high = 2,
    low = 3,
    close = 4,
    volume = 5,
    openinterest = -1
)
# 在Cerebro中添加价格数据
cerebro.adddata(data)
# 设置启动资金
cerebro.broker.setcash(100000.0)
# 设置交易单位大小
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake = 100)
# 设置佣金为千分之一
cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)
# 打印开始信息
print('开始权益: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
# 遍历所有数据
cerebro.run()
# 打印最后结果
print('最终权益: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

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C:\Python38\python.exe F:/test/src/com/gzh/demo10.py
开始权益: 100000.00
2019-10-08, 收盘价, 5.22
2019-10-09, 收盘价, 5.27
2019-10-10, 收盘价, 5.26
2019-10-11, 收盘价, 5.24
2019-10-11, 买入信号, 5.24
2019-10-14, 买入执行, 价格: 5.34, 成交金额: 534.00, 佣金 0.53
2019-10-14, 收盘价, 5.23
2019-10-15, 收盘价, 5.17
2019-10-16, 收盘价, 5.20
2019-10-17, 收盘价, 5.25
2019-10-18, 收盘价, 5.12
2019-10-21, 收盘价, 5.10
2019-10-21, 卖出信号, 5.10
2019-10-22, 卖出执行, 价格: 5.10, 买入成交金额: 534.00, 佣金 0.51
2019-10-22, 权益, 赢亏 -24.00, 总赢亏（含佣金） -25.04
2019-10-22, 收盘价, 5.25
2019-10-23, 收盘价, 5.23
2019-10-24, 收盘价, 5.29
2019-10-25, 收盘价, 5.29
2019-10-28, 收盘价, 5.22
2019-10-29, 收盘价, 5.23
2019-10-30, 收盘价, 5.17
2019-10-31, 收盘价, 5.12
2019-10-31, 买入信号, 5.12
2019-11-01, 买入执行, 价格: 5.12, 成交金额: 512.00, 佣金 0.51
2019-11-01, 收盘价, 5.23
2019-11-04, 收盘价, 5.24
2019-11-05, 收盘价, 5.22
2019-11-06, 收盘价, 5.12
2019-11-07, 收盘价, 5.15
2019-11-08, 收盘价, 5.12
2019-11-08, 卖出信号, 5.12
2019-11-11, 卖出执行, 价格: 5.09, 买入成交金额: 512.00, 佣金 0.51
2019-11-11, 权益, 赢亏 -3.00, 总赢亏（含佣金） -4.02
2019-11-11, 收盘价, 5.02
2019-11-11, 买入信号, 5.02
2019-11-12, 买入执行, 价格: 5.02, 成交金额: 502.00, 佣金 0.50
2019-11-12, 收盘价, 5.02
2019-11-13, 收盘价, 5.00
2019-11-14, 收盘价, 5.07
2019-11-15, 收盘价, 5.00
2019-11-18, 收盘价, 4.94
2019-11-19, 收盘价, 5.05
2019-11-19, 卖出信号, 5.05
2019-11-20, 卖出执行, 价格: 5.08, 买入成交金额: 502.00, 佣金 0.51
2019-11-20, 权益, 赢亏 6.00, 总赢亏（含佣金） 4.99
2019-11-20, 收盘价, 5.07
2019-11-21, 收盘价, 5.00
2019-11-22, 收盘价, 4.95
2019-11-22, 买入信号, 4.95
2019-11-25, 买入执行, 价格: 4.93, 成交金额: 493.00, 佣金 0.49
2019-11-25, 收盘价, 4.98
2019-11-26, 收盘价, 4.95
2019-11-27, 收盘价, 4.92
2019-11-28, 收盘价, 4.89
2019-11-29, 收盘价, 4.91
2019-12-02, 收盘价, 4.91
2019-12-02, 卖出信号, 4.91
2019-12-03, 卖出执行, 价格: 4.91, 买入成交金额: 493.00, 佣金 0.49
2019-12-03, 权益, 赢亏 -2.00, 总赢亏（含佣金） -2.98
2019-12-03, 收盘价, 4.95
2019-12-04, 收盘价, 4.94
2019-12-05, 收盘价, 5.05
2019-12-06, 收盘价, 5.10
2019-12-09, 收盘价, 5.10
2019-12-10, 收盘价, 5.03
2019-12-11, 收盘价, 5.06
2019-12-12, 收盘价, 5.02
2019-12-13, 收盘价, 5.03
2019-12-16, 收盘价, 5.01
2019-12-17, 收盘价, 5.09
2019-12-18, 收盘价, 5.10
2019-12-19, 收盘价, 5.06
2019-12-20, 收盘价, 5.00
2019-12-20, 买入信号, 5.00
2019-12-23, 买入执行, 价格: 4.98, 成交金额: 498.00, 佣金 0.50
2019-12-23, 收盘价, 4.95
2019-12-24, 收盘价, 4.98
2019-12-25, 收盘价, 5.20
2019-12-26, 收盘价, 5.26
2019-12-27, 收盘价, 5.16
2019-12-30, 收盘价, 5.18
2019-12-30, 卖出信号, 5.18
2019-12-31, 卖出执行, 价格: 5.20, 买入成交金额: 498.00, 佣金 0.52
2019-12-31, 权益, 赢亏 22.00, 总赢亏（含佣金） 20.98
2019-12-31, 收盘价, 5.21
2020-01-02, 收盘价, 5.21
2020-01-03, 收盘价, 5.27
2020-01-06, 收盘价, 5.23
2020-01-07, 收盘价, 5.22
2020-01-07, 买入信号, 5.22
2020-01-08, 买入执行, 价格: 5.20, 成交金额: 520.00, 佣金 0.52
2020-01-08, 收盘价, 5.08
2020-01-09, 收盘价, 5.24
2020-01-10, 收盘价, 5.21
2020-01-13, 收盘价, 5.21
2020-01-14, 收盘价, 5.17
2020-01-15, 收盘价, 5.11
2020-01-15, 卖出信号, 5.11
2020-01-16, 卖出执行, 价格: 5.11, 买入成交金额: 520.00, 佣金 0.51
2020-01-16, 权益, 赢亏 -9.00, 总赢亏（含佣金） -10.03
2020-01-16, 收盘价, 5.06
2020-01-16, 买入信号, 5.06
2020-01-17, 买入执行, 价格: 5.07, 成交金额: 507.00, 佣金 0.51
2020-01-17, 收盘价, 5.01
2020-01-20, 收盘价, 4.99
2020-01-21, 收盘价, 4.99
2020-01-22, 收盘价, 4.99
2020-01-23, 收盘价, 4.88
2020-02-03, 收盘价, 4.39
2020-02-03, 卖出信号, 4.39
2020-02-04, 卖出执行, 价格: 4.22, 买入成交金额: 507.00, 佣金 0.42
2020-02-04, 权益, 赢亏 -85.00, 总赢亏（含佣金） -85.93
2020-02-04, 收盘价, 4.43
2020-02-05, 收盘价, 4.43
2020-02-06, 收盘价, 4.66
2020-02-07, 收盘价, 4.73
2020-02-10, 收盘价, 4.72
2020-02-11, 收盘价, 4.70
2020-02-11, 买入信号, 4.70
2020-02-12, 买入执行, 价格: 4.70, 成交金额: 470.00, 佣金 0.47
2020-02-12, 收盘价, 4.77
2020-02-13, 收盘价, 4.68
2020-02-14, 收盘价, 4.66
2020-02-17, 收盘价, 4.75
2020-02-18, 收盘价, 4.67
2020-02-19, 收盘价, 4.64
2020-02-19, 卖出信号, 4.64
2020-02-20, 卖出执行, 价格: 4.64, 买入成交金额: 470.00, 佣金 0.46
2020-02-20, 权益, 赢亏 -6.00, 总赢亏（含佣金） -6.93
2020-02-20, 收盘价, 4.66
2020-02-21, 收盘价, 4.77
2020-02-24, 收盘价, 4.70
2020-02-25, 收盘价, 4.73
2020-02-26, 收盘价, 4.85
2020-02-27, 收盘价, 4.86
2020-02-28, 收盘价, 4.84
最终权益: 99891.03
 
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