评分模型如何应用于决策

常常有人问起来，模型和策略之间到底是个什么关系。其实往往，模型是策略流程中非常重要的一个环节：可以直接根据评分卡分数拒绝掉一部分客户，或着根据分数走不同的审批流程、使用不同的额度策略。

 

那么问题就在于，这个划分的切点到底应该定在哪里？到底违约概率高到什么程度的客户需要走人工电核？这个问题，可不是等频或等距切分就可以随随便便解决的了，下面介绍三种量化的方法。

 

违约率&通过率

通过违约率和通过率切分可以说是最简单粗暴的了，但是前提是已经有一个确定好的违约率or通过率。比如说，我就是希望会有30%的客户通过，那就可以找全量样本（需要是无偏的）的分数30%分位数的水平，作为一个切分标准；或者说我希望违约概率在5%以上的样本直接拒绝，那就寻找5%违约概率对应的分值即可。

 

KS值

大家都知道KS值的计算公式为累计坏样本比例 - 累计好样本比例的最大值，也就是说取到最大值的这个点好坏区分是最开的，这个点对应的分数可以说是一个很优秀的切分点了。

以上图为例，粗略来看，700分的时候累计坏 - 累计好达到了最大值，可以考虑作为一个切分点。但是这个点具体是高风险和中风险的分界线，或者是中风险和低风险的分界线，又或是用作其他用途，就要综合考虑通过率和坏样本率来决定了。

F-score

模型决策的过程通常是精准率和召回率的权衡，其中精准率precision = TP / (TP + FP)，即被判定为坏中实际为坏的比例；召回率recall = TP / (TP + FN)，即有多少坏样本被判断为坏样本，简单点说就是累计坏样本率。

而F-score，就是一个综合考虑了精准率和召回率的指标，是它们的加权调和平均值：

其中β是一个用于调整精准率和召回率权重的指标，在下面的例子中我们取β=1，认为两者权重是相等的。

可以看到在600分的时候，F-score取到了最大值，意味着这是在该衡量标准下最有效的切分点。

在本文的例子中，我们得到了600分和700分两个数据层面最优的切点，在实际运算的时候可以切分的更细，得到更加精确的值。然而在真正做决策的时候，用哪个，怎么用，都是要结合违约率和通过率以及其他业务逻辑综合考虑的。