时间序列处理步骤(ARIMA)

一、步骤

• 非平稳性序列----转为----平稳性序列（一般采用一阶差分）

• 绘制自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF) , 用于确定自回归模型（AR）参数p和移动平均模型(MA)参数q。

• 代入到ARIMA模型或者LSTM、Transformer等神经网络模型。

二、ARIMA模型