2024年12月2日

Financial - Brinson绩效归因实例

摘要： Brinson绩效归因（Brinson Performance Attribution）是投资管理中用来分析投资组合相对于基准（如市场指数）表现差异的一种方法。它由Gary P. Brinson、L. Randolph Hood和Gilbert L. Beebower在1986年提出，主要通过将投资 阅读全文

posted @ 2024-12-02 13:52 frank_cui 阅读(88) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - VaR和CVaR的区别

摘要： 在金融领域，VaR（Value at Risk，风险价值）和CVaR（Conditional Value at Risk，条件风险价值）是两种重要的风险度量工具，它们之间存在明显的区别，并且各自有不同的计算方法。 一、VaR和CVaR的区别 定义与用途： VaR是一个统计度量，用来衡量在给定的时间段 阅读全文

posted @ 2024-12-02 09:10 frank_cui 阅读(206) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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