摘要： 重要总结 1.【shibor曲线】 与【利率互换曲线】 是不一样的 https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkcurvfx/ 1.Shibor曲线 绘制方法 https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkshibor/ 2.利率 阅读全文

摘要： 前言 1.IRS index对应的曲线（例如SHIBOR_3M），是交易员在报价时的（固定端利率的）到期收益率（根据不同的合约期限）构成的， 详见：IRS - 即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线 2.即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线 三种曲线，任何得到一条，都能 阅读全文

摘要： 前言 三种曲线，任何得到一条，都能推导出其他两类曲线 即期利率曲线 - spotCurve, zeroCurve 别名：也叫零期利率曲线 构建方法：通过交易员报价的到期收益率构建的yieldCurve, bootstrapping出即期利率 主要用途：估值时用作计算贴现值；或者shock该曲线计算d 阅读全文