06 2024 档案

Financial - 直接合约,基差合约,期差合约
摘要:直接合约,基差合约,期差合约三个的区别如下: 1、直接合约:直接合约是指即时交割的合约,买卖双方立即达成交易并履行合约。在外汇市场中,即时交割的外汇交易就是一种直接合约。直接合约没有期限限制,交割时间通常是T+0或稍晚。 2、基差合约:基差合约是指衍生品合约与现货标的物之间的价格差,也被称为基差。基 阅读全文

posted @ 2024-06-30 23:36 frank_cui 阅读(51) 评论(0) 推荐(0) 编辑

IRS通关秘笈 - 10 - 什么是X-Swap平台?从【双边清算】到上海清算所【集中清算】
摘要:什么是X-Swap? 关于X-Swap,它是一个IRS的电子交易平台,由外汇交易中心主导的。基本上,X-Swap就是一个电子中介,有着人工中介的很多功能,包括撮合、下单、信息等。X-Swap也有很多人工中介没有的服务,包括: Straight Through Process (STP)功能 补充:C 阅读全文

posted @ 2024-06-28 11:15 frank_cui 阅读(210) 评论(0) 推荐(0) 编辑

IRS - 利率互换曲线是怎么构成的?shibor曲线 vs 利率互换曲线?
摘要:重要总结 1.【shibor曲线】 与【利率互换曲线】 是不一样的 https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkcurvfx/ 1.Shibor曲线 绘制方法 https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkshibor/ 2.利率 阅读全文

posted @ 2024-06-14 14:23 frank_cui 阅读(105) 评论(0) 推荐(0) 编辑

IRS - Bond - dv01/dvbp 和 FVBP 的区别
摘要:前言 1.IRS index对应的曲线(例如SHIBOR_3M),是交易员在报价时的(固定端利率的)到期收益率(根据不同的合约期限)构成的, 详见:IRS - 即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线 2.即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线 三种曲线,任何得到一条,都能 阅读全文

posted @ 2024-06-14 13:20 frank_cui 阅读(114) 评论(0) 推荐(0) 编辑

IRS - 即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线
摘要:前言 三种曲线,任何得到一条,都能推导出其他两类曲线 即期利率曲线 - spotCurve, zeroCurve 别名:也叫零期利率曲线 构建方法:通过交易员报价的到期收益率构建的yieldCurve, bootstrapping出即期利率 主要用途:估值时用作计算贴现值;或者shock该曲线计算d 阅读全文

posted @ 2024-06-14 11:29 frank_cui 阅读(253) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Spring - AOP - @EnableAspectAutoJAutoProxy 与其属性exposeProxy,proxyTargetClass
摘要:这三个属性是Spring框架中与AOP(面向切面编程)相关的配置。 EnableAspectJAutoProxy:这是一个注解,用于开启Spring对AspectJ的自动代理功能。 exposeProxy:这个属性用于配置是否需要将代理对象暴露给AOP创建的Subject,这样就可以在代理对象内部通 阅读全文

posted @ 2024-06-06 14:06 frank_cui 阅读(111) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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