11 2022 档案

Debug - Method threw 'java.lang.StackOverflowError' exception
摘要:一、问题背景 报错信息: Method threw 'java.lang.StackOverflowError' exception. Cannot evaluate com.huatai.nats.model.quant.basic.ComparableSecurityMonitoring.toS 阅读全文

posted @ 2022-11-17 15:12 frank_cui 阅读(473) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - 情景分析,P0P4 drilldown分析
摘要: 阅读全文

posted @ 2022-11-02 17:28 frank_cui 阅读(19) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - 多因子shock, 路径依赖
摘要:一、结论 现有情景分析相关模型里面: 实际pnl(actualPnL)都是非路径依赖的 但一旦drilldown,分步骤的pnl还是路径依赖的,表现为不同的path shock出来的中间结果不同,但是最后的actualPnL还可以保持一致 二、详细说明 假设这里我们要shock两类因子: x - 利 阅读全文

posted @ 2022-11-02 17:01 frank_cui 阅读(154) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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