08 2022 档案

CFA - 金融工程 - 12.期权定价与套期保值
摘要:一、期权的定义 二、期权的分类 三、期权的回报与盈亏分布 3.1 期权的 回报 vs 盈亏 回报:不考虑期初的期权费,只考虑行权后的收益 盈亏:回报 + 期初的期权费 四、期权价格的基本特性 TODO: 阅读全文

posted @ 2022-08-28 17:15 frank_cui 阅读(150) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 11.衍生证券定价原理
摘要:目录 一、绝对定价法 vs 相对定价法 二、无套利定价 2.1 复制定价法 2.2 状态价格定价法 2.3 风险中性定价法 2.4 鞅测度定价法 三、鞅定价方法的运用 阅读全文

posted @ 2022-08-28 15:50 frank_cui 阅读(427) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 10.利率互换IRS
摘要:背景知识 利率互换IRS vs 远期合约 一、利率互换合约的机制 1.1 利率互换以及基准利率 1.2 利率互换的应用 利用互换,改变负债的特征 利用互换,改变资产的特征 利用互换,进行利率风险管理(改变久期) 1.3 金融中介 二、天数计算惯例 三、确认书 confirmation 四、理解互换: 阅读全文

posted @ 2022-08-28 15:46 frank_cui 阅读(856) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 9.股指期货 + 外汇远期 + 商品期货
摘要:一、股指期货 定价 计算实例: 二、股指期货 指数套利 index arbitrage 三、外汇远期 定价 计算实例: 四、商品期货 定价 4.1 该商品期货是 投资资产 时 计算实例: 4.2 该商品期货是 消费资产 时 如果该商品在市场上越容易买到,那么便利收益越低; 如果该商品在市场上越不容易 阅读全文

posted @ 2022-08-28 10:18 frank_cui 阅读(88) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 8.远期 + 期货 的区别以及定价
摘要:一、背景知识 远期合约 vs 期货合约 远期合约 价格 vs 价值 现货溢价 vs 期货溢价 投资资产 vs 消费资产 二、即期价格 与 远期价格 的关系 情景1:已知期间,远期合约基础资产没有其他收入 情景2:已知期间,远期合约基础资产有其他收入 情景3:远期合约基础资产,收益率已知 三、远期合约 阅读全文

posted @ 2022-08-27 22:51 frank_cui 阅读(288) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 7.使用利率类期货,进行对冲
摘要:一、基于久期的期货对冲策略 计算实例: 二、资产负债组合对冲 阅读全文

posted @ 2022-08-27 22:23 frank_cui 阅读(101) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 6.欧洲美元期货EuroDollar
摘要:一、什么是 欧洲美元 二、什么是 欧洲美元利率 三、什么是 欧洲美元期货 四、欧洲美元期货的报价方式 这里的0.25,指的是3个月,也就是1/4年,等于0.25 计算实例: 五、欧洲美元期货 vs 远期利率协议FRA 5.1 两者的差异 5.2 两者的转换 计算实例: 阅读全文

posted @ 2022-08-27 21:57 frank_cui 阅读(616) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 5.国债期货
摘要:背景:期货的多头、空头 买涨叫做期货多头,买跌叫做期货空头。也就是说,多头认为期货合约的价格会上涨,所以会买进。相反,空头认为期货合约的价格高了,以后会下跌。 期货空头:认为未来期货合约会下跌,投资者则向交易所借入某种期货合约在市场上卖掉,等待该产品真的下跌之后,再在市场上低价买进,还给交易所,从而 阅读全文

posted @ 2022-08-27 21:55 frank_cui 阅读(662) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 3.利率,远期利率协议FRA
摘要:一、利率基本知识 1.1 利率的衡量 - 按年复利 vs 每年复利m次 二、零期利率,远期利率的套利应用 2.1 通过零息利率,锁定远期借款利率 f(0,4) 4年期,零期利率 f(0,3) 3年期,零期利率 F(3,4) 第三年年末,到第四年的,远期利率 2.2 乘骑收益率曲线策略 yield c 阅读全文

posted @ 2022-08-27 20:53 frank_cui 阅读(1085) 评论(0) 推荐(0) 编辑

CFA - 金融工程 - 4.天数计算和报价惯例
摘要:一、天数计算 1.1 天数计算定义 1.2 三种天数计量惯例 实际天数/实际天数 -- 适用于长期国债 30/360 - 适用于企业债券/市政债 实际天数/360 -- 适用于货币市场 二、报价惯例 2.1 短期国债报价 实际例子: 2.2 长期国债报价 实际例子: 注:这里最后的数字有误,应该是9 阅读全文

posted @ 2022-08-27 20:52 frank_cui 阅读(470) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Java 基础 - 正则表达式
摘要:一、正则表达式 正则表达式是Java中一门独立的语言,用于检测特定字符串是否符合规则。正则表达式就是用来定义匹配的规则的。 1.1 规则定义 1.2 用法 System.out.println("aaabbb".matches("(a|b)*"));//只能是a或b位数任意 System.out.p 阅读全文

posted @ 2022-08-26 15:49 frank_cui 阅读(129) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Netty - NIO 之 Selector模式
摘要:一、总结 豁然开朗,之前以为非阻塞的实现是因为selector。现在才知道selector的为了让非阻塞变成更好: 无事件时,阻塞 有事件时,非阻塞 二、背景知识 2.1 事件的类型 三、Selector 模式 3.1 selector 处理accept事件 3.2 selector 取消事件 如果 阅读全文

posted @ 2022-08-23 23:31 frank_cui 阅读(171) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Netty - NIO 之 阻塞模式/非阻塞模式/多路复用
摘要:一、阻塞模式 1.1 单线程-阻塞模式 代码 服务器端代码 客户端代码 1.2 重点解析 当没有客户端连接时,ServerSocketChannel.accept()会阻塞 当客户端没有数据发过来时,SocketChannel.read()会阻塞 1.3 单线程-阻塞模式 缺点 阻塞模式,很容易被一 阅读全文

posted @ 2022-08-22 23:06 frank_cui 阅读(307) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - 情景分析中的“曲线-PCA”是怎么工作的?
摘要:from 天翼老师 背景描述: 假设某个曲线上有10个期限点(term),我们要会看过去100天的这条曲线的变化。 计算过程: 1) 这是第1天,与第0天之间,每个期限点的变化: △0f(t) = [f1(t1) - f1(t0), ... , f10(t1) - f10(t0)] . . . 这是 阅读全文

posted @ 2022-08-16 17:59 frank_cui 阅读(100) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Netty - NIO之ByteBuffer
摘要:一、ByteBuffer使用 二、ByteBuffer结构 三、ByteBuffer常见API 3.1 分配空间 allocate V.S. allocateDirect 3.2 String ByteBuffer互相转换 String 转换为 Bytebuffer Bytebuffer 转换为 S 阅读全文

posted @ 2022-08-14 23:30 frank_cui 阅读(38) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Netty - NIO基础
摘要:一、NIO的三大组件 1.1 Channel 常见的Channel有: FileChannel -- 文件传输通道 DatagramChannel -- UDP数据传输通道 SocketChannel -- TCP数据传输通道(客户端,服务器端通用) ServerSocketChannel -- T 阅读全文

posted @ 2022-08-14 17:22 frank_cui 阅读(30) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - 如何理解 置信区间 置信度?
摘要:参考了知乎上的答案:胡阿福 https://www.zhihu.com/question/26419030/answer/7220207 假设你叫李三,你开一个猪脚店,你希望知道你每天卖出去多少碗猪脚,一般的思路是说,我记录30天每天卖多少,然后平均数得到一天卖100碗,ok,任务完成,这就是你想知 阅读全文

posted @ 2022-08-12 16:03 frank_cui 阅读(438) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - 协方差 Covariance
摘要:一、什么是协方差? https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE/2185936?fr=aladdin 二、协方差与相关系数的区别和联系 协方差:协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的 阅读全文

posted @ 2022-08-12 15:36 frank_cui 阅读(89) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - 什么是 主成分分析法 Principal Component Analysis,PCA
摘要:基本思想 主成分分析是设法将原来众多具有一定相关性(比如P个指标),重新组合成一组新的互相无关的综合指标来代替原来的指标。 主成分分析,是考察多个变量间相关性一种多元统计方法,研究如何通过少数几个主成分来揭示多个变量间的内部结构,即从原始变量中导出少数几个主成分,使它们尽可能多地保留原始变量的信息, 阅读全文

posted @ 2022-08-12 15:34 frank_cui 阅读(183) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - 债券的即期收益率,到期收益率,远期收益率有什么区别?
摘要:总结 1.即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。 2.远期利率,即从未来某一时点到另一时点的利率 3.到期收益率,YTM,相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到期满可以获得的年平均收益率,其中隐 阅读全文

posted @ 2022-08-12 14:55 frank_cui 阅读(4599) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Financial - 算数平均数 vs 几何平均数
摘要:总结 计算平均数,有两种方式,一种是算数平均数,还有一种是几何平均数。 计算数平均数是统计学中最基本、最常用的一种平均指标,是加权计算的,每个数据之间不具有相互影响关系,是独立存在的。 几何平均数是指n个观察值连续乘积的n次方根 问题 如果你是一个基金经理,管理着一支基金,规模是100万元,今年行情 阅读全文

posted @ 2022-08-12 13:51 frank_cui 阅读(302) 评论(0) 推荐(0) 编辑

Debug - Error: Could not find or load main class ***
摘要:问题描述 新服务部署后,run.log只显示一行 Error: Could not find or load main class XXX 解决办法 错误信息其实说的很明白,找不到/无法加载主函数类XXX 可能是没有写完整的主类名字(需要完整包名)或者主类名字写错(不是写的主类的名字而是写的文件名) 阅读全文

posted @ 2022-08-09 17:25 frank_cui 阅读(178) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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