摘要:一、Broker调优 1.1 Broker更新模式 read-only: broker重启后才能生效 per-broker: 动态生效(对每一个broker),无需重启 cluster-wide:整个集群范围的动态生效 二、消费者调优 2.1 消费者核心参数配置 2.2 消费者再平衡 2.3 指定o
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摘要:一、硬件配置选择 1.1 峰值计算 1.2 购买多少服务器 1.3 磁盘选择 1.4 内存选择 kafka的内存 = 堆内存(kafka内部配置)+ 页内存(服务器内存) 如果生产环境数据量很大,可以设置为10G-15G 查看kafka GC情况 YGC,年轻代GC次数,这里是36次可以接受 查看堆
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摘要:SpringBoot https://www.bilibili.com/video/BV1vr4y1677k?p=71 Spark https://www.bilibili.com/video/BV1vr4y1677k?p=73&spm_id_from=pageDriver
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摘要:一、多头对冲 Long Hedge VS 空头对冲 Short Hedge 总结:在现货市场害怕什么,就去期货市场做什么。 多头对冲 Long Hedge 如果你打算未来购买资产,担心资产价格上升,那么现在就在期货上购买它(持多仓)。 空头对冲 Short Hedge 如果你打算未来卖出资产,担心资
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摘要:一、什么是衍生品 derivative?金融衍生品 financial derivative? “衍生品”, 是指由基础资产 underlying asset衍生出来的产品。例如: 豆浆(衍生品),是大豆(基础资产)的衍生品 股票/债券(衍生品--金融资产),是公司市值(基础资产)的衍生品 而“金融
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摘要:问题: + date Wed May 18 17:54:04 CST 2022 + pwd /home/jenkins/workspace/001227/dailyCiPipeline4Java2Ficc_001227_FICC-ComparableSecurityService_10184/COD
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摘要:一、债券的风险来源 违约风险/信用风险 流动性风险 - 购买债券会占用现金流,在需要用现金时,未必能及时套现 利率风险/市场风险 - 讲师:影响债券价格的唯一宏观变量就是利率变动 这一讲,我们重点在如何管理债券投资组合的利率风险。 二、如何管理利率风险?积极管理/消极管理 积极管理 active m
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摘要:一、背景:期限结构term structure,风险结构risk structure 二、市场利率market interest rate,指的到底是什么? 只要是流动性好的货币市场的利率,都可以作为市场利率(我自己的理解:无风险利率): 银行固定存款利率 银行间拆借利率 SHIBOR 零息债券的到
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摘要:一、债券定价公式 溢价债券/折价债券 的价格,与maturityDate的关系 二、普通债券的到期收益率 - Yield to Maturity(Ytm) 可以看到,下面这个式子,和债券定价的式子一模一样。其实,这里的?就是之前的r市场利率。 站在发行者的角度,关心定价,r就是市场利率 站在投资者的
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摘要:一、背景介绍 本文以risk-summary项目为背景来介绍。我们主要关注step 1 和 step 2 以flink作为中心来看,其在step 1把kafka作为数据源(addSource)获取数据,经过flink处理后,将处理后的数据再输出(addSink)到kafka 二、Flink与Kafk
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摘要:一、Kafka-Kraft模式 关于controller节点,详见:https://www.cnblogs.com/frankcui/p/16095739.html#_label0 二、Kafka-Kraft集群部署 https://www.bilibili.com/video/BV1vr4y167
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摘要:一、Kafka-Eagle 有什么用? 二、环境准备 mysql环境准备 kafka环境准备 kafka-eagle环境准备 https://www.bilibili.com/video/BV1vr4y1677k?p=64&spm_id_from=pageDriver 三、Kafka-Eagle 监
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摘要:一、证券分析的两种类型 基础分析 - fundamental analysis 通过分析财务数据(收益率,股票分红等)来决定其未来的价值 技术分析 - technical analysis 通过分析K线,去预测未来 二、基础分析 fundamental analysis 的步骤 我们在这里只涉及 基
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摘要:一、投资组合评估方法 不同的证券类型,不同的组合,他们的风险和收益的计算方式是不同的。 如何繁多的产品放在一起比较评估,就需要以下三种“调整后 adjusted”的指标: 1.1 波动率调整指标 Volatility Adjusted Measure - (反应 整体风险) 夏普比率 和 M-M指标
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摘要:一、市场有效性假说,暗示了什么? 在一个有效市场里,投资者可以赚取“正常 normal利润”,没有一个交易策略能够“一直”赚取“超额利润”。 二、市场有效性 定义+重要性 关于CAPM模型里面,α大于0时有两种解释: capm模型没错。是因为市场没处在均衡状态下 = 市场不有效,此时的α是超额收益。
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摘要:一、APT理论 1.1 APT理论向CAPM模型提出的挑战 CAPM里市场期望收益率(一般来说就是股市指数的收益率),真的能反映所有的系统风险 - systematic risk么? 系统风险还包括了:通货膨胀,利率,外汇等 1.2 APT定义 在没有套利机会的环境里,一定存在一系列的风险溢价λk
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摘要:一、CAPM 解决了什么问题 CAPM是给风险定价的。 CAPM模型反应的是市场均衡状态下的情况,“市场均衡状态”是指资产会被充分评估,不会被高估,也不会被低估。 问题1:一个资产的预期收益/平均收益,与其承担的系统风险 - systematic risk是什么关系 答案:线性关系 - linear
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摘要:一、多因子策略 - 回测阶段介绍 1.1 回测内容确定 1.2 回测选股方法 1.3 回测区间与调仓周期 二、多因子选股 - 打分法选股 2.1 假设背景:经过筛选的因子 要使用打分法,必须知道因子的方向 (因子的方向,是通过因子收益率在不同组别上的差别确定的。详情请看:https://www.cn
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摘要:一、资产配置的类型 纵向配置:across time, 择时,不同的时间配置不同的资产。例如:先储蓄,再买房 横向配置:across assets,同一个时间上配置多样资产。 二、三步法 资产配置 分一下4种情况讨论;越往后越靠近真实世界。 情景一 : 1 risky, 1 risk-free St
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摘要:一、股票收益 1.1 总收益 vs 净收益 D t+1:t+1时刻的income yield P t+1: t+1时刻的 capital gain/loss R t+1: t+1时刻的总收益率 r t+1: t+1时刻的净收益率net return 1.2 净收益Net Return 的组成 收入收
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