量化 - 多因子策略3 : 回测选股

阅读目录(Content)

• 一、多因子策略 - 回测阶段介绍
• 1.1 回测内容确定
• 1.2 回测选股方法
• 1.3 回测区间与调仓周期
• 二、多因子选股 - 打分法选股
• 2.1 假设背景：经过筛选的因子
• 2.2 打分法选股流程确定

 

 

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一、多因子策略 - 回测阶段介绍

1.1 回测内容确定

 

 

 

1.2 回测选股方法

 

1.3 回测区间与调仓周期

 

 

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二、多因子选股 - 打分法选股

 

2.1 假设背景：经过筛选的因子

要使用打分法，必须知道因子的方向

（因子的方向，是通过因子收益率在不同组别上的差别确定的。详情请看：https://www.cnblogs.com/frankcui/p/16184205.html#_label3）

 

 

2.2 打分法选股流程确定

 

 

 

 

对每一只股票都有若干因子的打分分数，求和之后，选择总分组最小的某几个。

分数越小，表示该股票越好，权重应该越大：

 

 

 

三、多因子选股 - 回归法选股