随笔分类 -  Bond

Bond - 骑乘效应
摘要:原文:https://zhidao.baidu.com/question/1441472028494408339.html 骑乘效应通俗理解就是投资债券期间,不仅赚到这期间的利息收入,还能收获债券净价上涨的资本利得。两部分收益相加,可以明显提高债券年化收益率,比如2-3个百分点。一般情况下,利用骑乘 阅读全文

posted @ 2024-08-17 00:12 frank_cui 阅读(83) 评论(0) 推荐(0) 编辑

IRS - Bond - dv01/dvbp 和 FVBP 的区别
摘要:前言 1.IRS index对应的曲线(例如SHIBOR_3M),是交易员在报价时的(固定端利率的)到期收益率(根据不同的合约期限)构成的, 详见:IRS - 即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线 2.即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线 三种曲线,任何得到一条,都能 阅读全文

posted @ 2024-06-14 13:20 frank_cui 阅读(114) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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