随笔分类 -  量化

量化 - 多因子策略3 : 回测选股
摘要:一、多因子策略 - 回测阶段介绍 1.1 回测内容确定 1.2 回测选股方法 1.3 回测区间与调仓周期 二、多因子选股 - 打分法选股 2.1 假设背景:经过筛选的因子 要使用打分法,必须知道因子的方向 (因子的方向,是通过因子收益率在不同组别上的差别确定的。详情请看:https://www.cn 阅读全文

posted @ 2022-05-02 20:39 frank_cui 阅读(812) 评论(0) 推荐(0) 编辑

量化 - 多因子策略2 : 单因子有效性,多因子相关性,多因子合成
摘要:学习目标: 一、多因子的筛选阶段介绍 1.1 挖掘因子的过程 二、单因子有效性分析 - 目的 三、单因子有效性分析 - 因子IC分析 (信息系数 Information Coefficient) 3.1 信息系数IC的定义 什么是因子暴露值 其实就是因子本身在某一天的值。。。 信息系数IC计算方式 阅读全文

posted @ 2022-04-24 00:55 frank_cui 阅读(6088) 评论(2) 推荐(0) 编辑

量化 - 多因子策略1
摘要:一、Alpha 和 Beta alpha难得,想获得alpha就需要通过多因子策略等方法,来获得! 二、多因子策略 理论介绍 2.1 什么是多因子策略 特征:因子 目标值:股票收益(需要计算) 2.2 多因子(Alpha因子)的种类 按照因子分析角度: 按照因子来源的角度: 2.3 多因子策略的优势 阅读全文

posted @ 2022-04-23 01:32 frank_cui 阅读(2033) 评论(0) 推荐(0) 编辑

量化 - 量化回测框架
摘要:一、框架介绍 基础回测框架 不适用 云端的框架 二、策略创建运行流程 2.1 一个完整的策略,需要做的事情 2.2 策略初始设置介绍 2.3 策略主体运行流程分析 如果 回测频率 选的是每分钟,那么handle_bar就是每分钟判断一次。 三、数据获取接口 3.1 数据接口种类 (from 弹幕:g 阅读全文

posted @ 2022-04-20 00:39 frank_cui 阅读(611) 评论(0) 推荐(0) 编辑

量化 - 什么是量化交易/投资?有什么分类?
摘要:一、量化策略架构 程序员一般都是做第二步骤“数据挖掘” 需要掌握的技能 科学研究: 机器学习算法,数据挖掘,特征工程,(人工智能) 量化语言选择 - Python 二、通过哪些方法做量化投资 三、量化投资 分类 (重要) 趋势线交易:技术分析 市场中性: 基本面分析 程序员需要会:机器学习算法,数据 阅读全文

posted @ 2022-04-09 13:48 frank_cui 阅读(241) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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