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官网：https://numpy.org/doc/stable/

计算XIRR

参考1: https://blog.csdn.net/qq_34105362/article/details/89146711

 import datetime
from scipy import optimize
 
# 函数
def xnpv(rate, cashflows):
    return sum([cf/(1+rate)**((t-cashflows[0][0]).days/365.0) for (t,cf) in cashflows])
 
def xirr(cashflows, guess=0.1):
    try:
        return optimize.newton(lambda r: xnpv(r,cashflows),guess)
    except:
        print('Calc Wrong')
 
 
# 测试
data = [(datetime.date(2006, 1, 24), -39967), (datetime.date(2008, 2, 6), -19866), (datetime.date(2010, 10, 18), 245706), (datetime.date(2013, 9, 14), 52142)]
xirr(data)

posted on 2022-04-28 09:35 朝朝暮Mu 阅读(49) 评论(0) 编辑收藏举报

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	import datetime
	from scipy import optimize

	# 函数
	def xnpv(rate, cashflows):
	return sum([cf/(1+rate)**((t-cashflows[0][0]).days/365.0) for (t,cf) in cashflows])

	def xirr(cashflows, guess=0.1):
	try:
	return optimize.newton(lambda r: xnpv(r,cashflows),guess)
	except:
	print('Calc Wrong')


	# 测试
	data = [(datetime.date(2006, 1, 24), -39967), (datetime.date(2008, 2, 6), -19866), (datetime.date(2010, 10, 18), 245706), (datetime.date(2013, 9, 14), 52142)]
	xirr(data)