摘要：高频交易基于低手续费，且交易判断成功的概率远大于失败的基础上的。 朴素的思路是判断拐点，在拐点处产生快速交易。 首先导入某一期货品种(分钟K线). df = pd.read_csv("JqData/RB2205.csv", index_col='date',parse_dates=['date'])
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04 2022 档案
摘要：本策略基于如下假设： 1. 历史数据会重演，人性不变。 2. 操作手法类似，短期内不变。 思路： 1. 先分析现有的短期快速拉升的个股。寻找技术上的共性（即 选股公式）。 2. 利用选股公式进行删选，并从结果中抓取5支进行投资。 3. 复盘，并调整本策略（选股公式） 实施： 1. 先删选出15个交易
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摘要：这个策略适用于如下假设： 1. ETF价格是以大波段震荡的，总有波峰和波谷。 2. 资金是可以持续买入的，总有钱在手。 波段有三种情况： 1. 上升趋势： 2. 平盘宽幅震荡（长周期看这种情况比较多， 包含了1,3两种情况， 微笑曲线主要是应用于这种情况） 3. 下降趋势 策略中的主要参数为： 1.
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