策略探索1：微笑曲线结合BOLL线 应用于ETF

这个策略适用于如下假设：

1.  ETF价格是以大波段震荡的，总有波峰和波谷。

2.  资金是可以持续买入的，总有钱在手。

 

波段有三种情况：

1.  上升趋势：

 

 

 

2.  平盘宽幅震荡（长周期看这种情况比较多， 包含了1,3两种情况， 微笑曲线主要是应用于这种情况）

 

3.  下降趋势

 

 

策略中的主要参数为：

1.  买点开始点B到买入结束点B‘， 期间越跌买入越多，越涨买入越少（定投）。B点可以参考BOLL线底部和从最高点跌落下来的百分比（参考历史经验数据）

2.  卖点开始点S到卖出结束点S‘，期间越涨越卖，由于A股的特性一般卖点的时间都比较短，所以考虑按持股比例卖出。

 

算法：

参数：周期 DurationInDays天， 最高点 HighestValue, 买入起始点 BuyPoint = HighestValue *  DropPercentForBuy,  卖出起始点 SellPoint = HighestValue * DropPercentForSell

初始买入股数： InitBuyQty, 持续买入加仓比例： BuyIncreasePercent ， 卖出比例：SellPercent

   if (current_price < (1-g.dropPercentForBuy) * g.highestValue) and (cash > 0):
        if current_price < previous_price:
            g.buyQty = g.buyQty * (g.buyIncreasePercent + 1)
        else:
            g.buyQty = g.buyQty / (g.buyIncreasePercent + 1)
        # The buy qty must be devided by 100
        g.buyQty = math.ceil(g.buyQty / 100) * 100
        log.info("Buying %s",(g.buyQty))
        if g.buyQty > 0:
            order(security, g.buyQty)
    elif (current_price > (1-g.dropPercentForSell) * g.highestValue) and (security in context.portfolio.positions) and (context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0):
        sellQty = int(context.portfolio.positions[security].closeable_amount * g.sellPercent /100 / 100) * 100
        if sellQty > 0:
            log.info("Selling :" + str(sellQty))
            order(security, -1 * sellQty)

 接下来就是筛选合适的ETF和调整相应的参数来进行回测

酒 ETF: 周期选择140天， 跌30%开始持续买入，上升到次高点的10%开始持续卖出

神奇的是Drop比例大概是停止在黄金分割点 61.8%附近

回测：

 

 

 

 这个收益并不理想， 所以还需要在大波段之间，根据BOLL线再进行微调。

继续研究。