02 2024 档案

ch07_量化回测
摘要：一、pandas计算策略评估指标 在量化回测过程中，需要从收益、稳定性、胜率、风险四个方面来综合评估策略好坏。熟练掌握评估指标，还能够帮助大家识别一些经典“骗局”，如 只展示基金的年化收益，而不提基金的波动率或者最大回撤 使用周收益率来计算夏普比率，而不是使用日收益率来计算 净值曲线 净值曲线是一组 阅读全文
posted @ 2024-02-04 21:59 木卷可待 阅读(66) 评论(0) 推荐(0) 编辑
ch06_量化调仓策略
摘要：一、如何衡量投资组合的收益率 1.1 投资组合收益率的计算方法 投资组合的收益率是指投资组合在一定时间内的总体收益率。投资组合的收益率可以通过加权平均每个资产的收益率来计算。具体地，假设投资组合中有n个资产，每个资产的收益率为r1, r2, ..., rn，每个资产的权重为w1, w2, ..., 阅读全文
posted @ 2024-02-02 00:33 木卷可待 阅读(74) 评论(0) 推荐(0) 编辑

点击右上角即可分享
微信分享提示