EXCEL做回测的基本框架
为了便于大家理解，我把通过EXCEL做的量化回测框架整理成一个思维导图。如下：
第一步：对投资策略进行准确的描述
使用结构化的语言，把策略描述出来。
一个完整的策略要包括四要素：标的（择股），买入、卖出（择时），仓位（风险管理）。
第二步：导入数据
数据来源的几种方式：
- 从股票软件中导出数据；
- 从财经网站下载CSV格式数据；
- 使用EXCEL直接爬取网页上的数据；
- 通过Tushare或Quandl等金融平台的API接口获取JSON或XML格式的数据
- 使用金融平台的Excel插件获取数据
第三步：整理数据
数据整理的基本步骤：包括
- 数据清洗,，删除不需要的数据
- 数据表合并：将要使用的多个股票数据合并到一个数据表中。
- 补全缺失的停牌数据等
第四步：计算主要指标indicator（因子）
计算各种指标因子，即交易的信号，例如均线SMA，布林线，KDJ等指标。主要方式有：
- 使用EXCEL函数和分析工具库计算指标
- 使用TC_LIB等金融函数库插件计算指标
第五步：计算交易指标
使用IF函数嵌套，计算各种交易指标，包括：
- 交易信号(调仓)Trade Signal
- 交易价格Trade Price
- 仓位Position
- 每日净值Equity
第六步：策略评价
主要是计算收益和风险指标，并作图。
- 计算收益指标：主要包括总收益，年化收益；
- 计算风险指标：最大回撤，收益波动率；
- 收益风险衡量指标：夏普比率，Beta，Alpha；
- 作图：对总收益和最大回撤作图。
做出来是下图这个样子。
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