如何使用Excel绘制砖型图Renko Charts

上一篇文章介绍了砖型图Renko Charts。

砖型图Renko Charts相对于K线，剔除了各种噪音，且只有红和绿两种形态（0,1），非常适合机器学习，进行量化分析，从而发现规律，作出策略。

现在还没找到哪个股票软件或平台，提供这种工具。
鉴于目前国内相应的策略还较少，值得进一步做量化研究。

今天尝试了用Excel实现，方式跟网格交易策略差不多。
下面是具体的方法。

假设砖块大小为E2单元格=5元。在名称管理器中定义为Brick=E2。

需要4列来实现

• 第一列：日期，从1月1日开始-

• 第二列：收盘价。假定1月1日为100元(B5)，之后采用随机函数Rand生成价格
  函数公式为：

第二日价格B6=ROUND(B5+10*(RAND()-0.5), 2)

• 第三列：计算上一日的Renko价格
  按照Renko价格的定义，逻辑是：
  如上一日收盘价为99，变动小于5，则Renko价格仍为100；
  • 如收盘价为93，则Renko价格为95
  • 如收盘价为100-109之间，则Renko价格仍为100；（因为第一个方块本身高度就有5）
  • 如收盘价为114，则Renko价格为110

公式直接采用IF或IFS逻辑嵌套函数，是最简单的方法，但比较罗嗦。
我用了更简单的公式，即用LOOKUP函数，返回第五列前一日的最后一个数字。
第N日的Renko价格为

第2日的的Renko价格C6=LOOKUP(9.99999999999999E+307, E$5:E5)
向下自动填充
第10日的Renko价格C14=LOOKUP(9.99999999999999E+307, E$5:E13)

其中9.99999999999999E+307代表无穷大，即在EXCEL中可以录入的最大数字。

• 第4-6列：为{砖块日期，砖块价格，UP/DOWN}，定义为一组数组。
  直接采用IF函数：只有当天的Renko价格有变化才返回，无变化不返回

第二日{D6,E6,F6}为：
{=IF(B6<=C6-Brick, CHOOSE({1,2,3}, A6, C6-Brick, "Down"), IF(B6>=C6+Brick, CHOOSE({1,2,3}, A6, C6+Brick, "Up"), ""))}

分别返回日期A6，砖块价格C6+brick, UP/DOWN
brick为E2单元格定义的砖块大小5

然后绘制表格。

具体结果如下：

XLS文件模板可以在百度网盘中获取。
链接: https://pan.baidu.com/s/1ehDdeTNKuMaVHhx67F3tUA
提取码: 2ah4

ps://pan.baidu.com/s/1ehDdeTNKuMaVHhx67F3tUA
提取码: 2ah4

欢迎关注我的专栏：Excel做量化