2018年5月21日
一些量化策略评估指标
摘要： 夏普比率：反映了基金承担单位风险所获得的超额回报 其中E(Rp)：投资组合的预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差 阿尔法系数（ α ）：是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。阿尔法代表基金多大程度上跑赢大盘。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（ 阅读全文
posted @ 2018-05-21 17:21 dylan9 阅读(811) 评论(0) 推荐(0) 编辑