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2019年12月29日
pandas rolling对象的自定义聚合函数
摘要: pandas rolling对象的自定义聚合函数 计算标准差型的波动率剪刀差 利用自定义的聚合函数, 把它应用到pandas的滚动窗长对象上, 可以求出 标准差型的波动率剪刀差 代码 python def volat_diff(roc1_rolling, center= 0.001, nSD=5):
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posted @ 2019-12-29 22:32 duanqs
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