【统计】协方差矩阵 【笔记|自用】
1. 协方差矩阵
1.1 其他公式
给定一个含有n个样本的集合, 给出下面概念的公式描述:
- 均值:
- 标准差:
- 方差:
1.2 概念
- 在统计学与概率论中,协方差矩阵(也称离差矩阵、方差-协方差矩阵)是一个矩阵,其 i, j 位置的元素是第 i 个与第 j 个随机向量(即随机变量构成的向量)之间的协方差。
- 这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
1.3 定义
1.4 协方差意义
http://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html
- 正相关: 结果为正值
- 负相关: 结果为负值
- 不相关: 为 0
1.5 协方差矩阵意义
如何求协方差矩阵: https://blog.csdn.net/kuang_liu/article/details/16369475
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分类:
A---概率论/线代/统计
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