高仿MT4行情终端（K线图+操控+简单架构）
概述
详细
本Demo讲述的范畴：
K线的展示（小键盘方向操作，鼠标操作），QT的使用，客户端大致的框架展示。
开发环境：
win10 64 位+VS2015 Update3 + QT 5.11.2 + BOOST 1.68 + QT VS Tools + C++11
概述
涉及业务:
模仿MT4界面，包括MDI窗口，K线图，鼠标操控的放大，缩小，十字线移动。
涉及技术:
一个高性能行情客户终端架构，大致技术包括如下（本DEMO覆盖了部分）:
1.定义业务层
2.网络数据接入与路由层
3.数据序列化与反序列化
4.Reactor事件驱动
5.订阅与取消订阅工具
6.广播器与消息系统
代码目录结构:
VS2015里面的目录:
框架代码在MainFrame目录里面
K线业务在Kline里面
详细说明
一。K线图业务
k线主图一般用蜡烛图，原理图如下:
蜡烛图显示的信息包括开盘，高点，低点和收盘价。
蜡烛图包括两部分 — 真实和阴影图（也称为影线。)
阴影是高位和低位线，高位的顶点是当时的最高价。低位的下方代表当时的最低价格。
红色代表收盘价低于开盘价。上方是开盘价，下方是收盘价。
绿色是收盘价高于开盘价，上方是收盘价，下方是开盘价。（国外的标准，国内正好相反）
MT4就是如下这个效果:
这里的图标demo只为展示，没有什么复杂架构，直接从github下了份代码，进行了修改，添加了消息事件。
二.框架
1.这里用的是典型的三层架构:
界面层是界面框架，菜单，图表等要素，在代码里面主要以main_frame里面实现；
逻辑层以数据管理层为主，在代码trade_manager里面实现, 单例模式被上级使用；
IO层以网络IO为主，在代码net_manager里面实现，单例模式被上级使用；
2.流程
2.1业务流程至上而下:
main_frame到trade_manager: 代码 g_TraderCpMgr.Subscribe(E_REFRESHFUND, this);
trade_manager到net_manager: 代码net_manager::Instance()->Subscribe(this);
2.2业务流程从下至上：
2.2.1 net_manager到trade_manager：net_manager::OnFrontConnected()等网络事件回报里面往上层回调，注意下定义（class trade_manager:public packet_receiver）
2.2.2 trade_manager到main_frame:（见广播器定义）
typedef QMap<int, CBroadcaster> QMapBDR;
QMapBDR m_mapBdr;
CBroadcaster::Broadcast通过QT的消息发送到UI层，main_frame通过QT的cuatomEvent来处理。
3.K线
auto_grid是基类
kline_grid是绘制K线类
data_file是数据类
4.运行目录
运行程序: x64\Release\BLClient.exe
模拟序列数据: dataKLine.txt
三 。总结
以上着重描述了数据在框架的传递，代码很清晰的列在一个目录，没有网络数据回报，但是在架构上是个很精简的工程，定义了分类消息的广播器，可以自定义路由，进行分类处理网络数据。
程序在release模式下运行，可调试。
基本可以结合前面CTP的例子，自己处理解包，可以做一个行情系统出来。
参考:
上海期货交易所CTP行情和交易接入
