2024年12月13日
Python量化投资实践：基于蒙特卡洛模拟的投资组合风险建模与分析
摘要： 蒙特卡洛模拟是一种基于重复随机抽样获取数值结果的计算算法。该方法的核心原理在于利用随机性解决本质上可能具有确定性的问题。其命名源自摩纳哥的蒙特卡洛赌场，这体现了该方法中固有的随机性特征。在金融与交易等多个领域，该方法被广泛应用于不确定性场景的建模和风险影响评估。 在金融应用领域，蒙特卡洛模拟主要用于 阅读全文
posted @ 2024-12-13 09:52 deephub 阅读(18) 评论(0) 推荐(0) 编辑