多元时间序列分析统计学基础：基本概念、VMA、VAR和VARMA

多元时间序列是一个在大学课程中经常未被提及的话题。但是现实世界的数据通常具有多个维度，所以需要多元时间序列分析技术。在这文章我们将通过可视化和Python实现来学习多元时间序列概念。这里假设读者已经了解单变量时间序列分析。

1、什么是多元时间序列？

顾名思义，多元时间序列是与时间相关的多维数据。我们可以用以下数学公式定义多元时间序列数据：

其中Zᵢ,ₜ是时间t下第i个分量变量，注意它对每个i和t都是一个随机变量。Zₜ具有(m, t)维度。当我们分析多元时间序列时，不能应用标准的统计理论。这意味着什么？请记住多元线性回归。

 

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