如何检测时间序列中的异方差（Heteroskedasticity）

时间序列中非恒定方差的检测与处理，如果一个时间序列的方差随时间变化，那么它就是异方差的。否则数据集是同方差的。

异方差性影响时间序列建模。因此检测和处理这种情况非常重要。

让我们从一个可视化的例子开始。

下面的图1显示了航空公司乘客的时间序列。可以看到在整个序列中变化是不同的。在该系列的后一部分方差更高。这也是数据水平跨度比前面的数据大。

 

https://avoid.overfit.cn/post/0be132e2b6b04a12b6c22f90853ea7be