多元时间序列特征工程的指南

使用Python根据汇总统计信息添加新特性,本文将告诉你如何计算几个时间序列中的滚动统计信息。将这些信息添加到解释变量中通常会获得更好的预测性能。

简介

自回归

多变量时间序列包含两个或多个变量,研究这些数据集的目的是预测一个或多个变量,参见下面的示例。

上图是包含9个变量的多变量时间序列。这些是智能浮标捕捉到的海洋状况。

完整文章:

https://avoid.overfit.cn/post/dcb4ca4d223e4e728fb778739b69f136

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