多元时间序列特征工程的指南

使用Python根据汇总统计信息添加新特性，本文将告诉你如何计算几个时间序列中的滚动统计信息。将这些信息添加到解释变量中通常会获得更好的预测性能。

简介

自回归

多变量时间序列包含两个或多个变量，研究这些数据集的目的是预测一个或多个变量，参见下面的示例。

上图是包含9个变量的多变量时间序列。这些是智能浮标捕捉到的海洋状况。

完整文章：

https://avoid.overfit.cn/post/dcb4ca4d223e4e728fb778739b69f136