第七讲异方差、多重共线性、逐步回归
球型扰动项
异方差
https://www.zhihu.com/question/311499113/answer/594763791
图中可知 存在异方差 越变越大
检验异方差
画图只是大致看一下
rvfplot （画残差与拟合值的散点图）
rvpplot (画残差与自变量x的散点图)
步骤
- regress 进行多元回归
- 然后用rvfplot 进行画图
- 因为拟合值出现负数 我们进行看看 y 的密度分布
保存用graph export 名字.png ，replace
得出分布不均匀
- 用summarize 指标 ，d
异方差检验
- BP 检验 estat hettest ,rhs iid
p<0.05 拒绝原假设（不存在异方差） 得出存在异方差
-
怀特检验 原假设 ：不存在异方差
estat imtest ,white 貌似搞不定 -
消除异方差
OLS + 稳健标准误
regress ....... ,r
答案 跟 regress 原本那个可能不一样
多重共线性
- 检验 vif 值 estat vif
- 存在多重共线性问题 不能轻易就删除对应的变量
- 解决 有 向前逐步回归 + 向后逐步回归 推荐后者
stepwise regress y x1 x2 .... , pe(#1)
stepwise regress y x1 x2 .... , pr (#2)
如果筛选后的很多 ，降低 #1/#2 ,反的增加
- 内生性
