摘要：
ARIMA模型建模步骤一. 绘制时序图判断序列是否有明显的趋势或周期二. 单位根检验检验方法ADFDFGLSPPKPSSERSNP前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用。后三种是去除原序列趋势后进行检验，应用方便。原假设6种方法除KPPS外，H0: 序列存在单位根判断方法P值： 小于临界值则拒绝原假设 大于临界值则接受原假设临界值： ADF,DFGLS,PP,NP左侧单边： 统计... 阅读全文
摘要：
平稳时间序列建模方法一般用Box-Jenkins建模方法，但Pandit-Wu建模方法更简单。一. 样本序列中均值处理方法用样本的均值作为过程均值的估计，建模前先用样本数据减去这个均值，然后对所得的序列进行建模把样本均值作为模型的一个未知参数进行估计二. 模型识别三类平稳序列的自相关函数和偏自相关函数具有如下统计特性,用作判断序列模型的依据模型AR(p)MA(q)ARMA(p,q)自相关函数拖尾截... 阅读全文