摘要： 【理论部分】ARIMA包含两部分，自回归AR和移动平均MA：AR：Y(t)-a=b(1){Y(t-1)-a}+u(t) 其中a是y的均值， u(t)是均值为零，恒定方差的不相关随机误差项（噪声）此公式为一阶自回归AR（1）随机过程。同理可以推广出P阶自回归过程。MA：Y(t)=u+c(0)u(t)+c(1)u(t-1) 其中u是常数项 u(t)是噪声。 此公式为一阶移动平均MA（1）过程。同理可推广出q阶移动平均过程。如果Y兼具Autoregressive 和 Moving Average特性的话 可以把AR和MA公式合写，此时ARMA（p,q）具有P阶自回归和q阶移动平均。上述模型应用于.. 阅读全文